В 2009 году 14-летнего Марсьяля заметили скауты клуба «Олимпик Лион», и в июле того же года он перешёл в юношескую академию «Лиона». Он забил 32 гола в 21 матче за команду «Лиона» до 17 лет. Его дебют на профессиональном уровне состоялся 6 декабря 2012 года на «Стад Жерлан» в матче Лиги Европы против «Хапоэля» из Кирьят-Шмоны, когда он вышел на замену Яссину Бензья на 80-й минуте. 3 февраля 2013 года Марсьяль дебютировал в Лиге 1 в игре против «Аяччо», выйдя на замену Рашиду Геззалю на 79-й минуте. В основной состав «Лиона» ему было пробиться сложно из-за наличия в составе команды таких нападающих как Лисандро Лопес, Александр Ляказетт и Бафетимби Гомис, поэтому до конца сезона Марсьяль сыграл ещё в 2 матчах чемпионата страны, выходя на замену. 30 июня 2013 года Марсьяль перешёл в «Монако», сумма трансфера составила €5 млн плюс бонусы. 24 ноября 2013 года Антони дебютировал в основном составе «Монако» в матче против «Нанта», выйдя на замену Радамелю Фалькао на 63-й минуте, и принял участие в голевой атаке, которую замкнул Мунир Оббади. Шесть дней спустя, 30 ноября, в игре против «Ренна» Марсьяль забил свой первый гол за «Монако». 27 января 2014 года Антони продлил свой контракт с «Монако» до июня 2018 года.