В 2016 году португалец начал выступать за резервную команду «Порту». 27 января 2017 года он дебютировал в составе молодёжной команды в матче второго дивизиона португальского чемпионата против «Лейшойнша», в котором отыграл все 90 минут. Принимал участие в первенстве Португалии среди юношей до 19 лет, участвовал в Юношеской лиге УЕФА, где провёл один матч. В сезоне 2017/18 был привлечён к тренировкам с основной командой. Из-за травмы Алекса Теллеcа 13 октября 2017 года Дало дебютировал в основном составе в победном матче Кубка Португалии против «Лустиано». 18 февраля 2018 года Дало дебютировал в Суперлиге в матче против «Риу Аве», выйдя на замену на 75-й минуте матча. Всего же в сезоне 2017/18 Диогу принял участие в 8 матчах основного состава, в том числе и в игре Лиги чемпионов УЕФА против «Ливерпуля», которая завершилась безголевой ничьей. 6 июня 2018 года Дало перешёл в «Манчестер Юнайтед», подписав с английским клубом пятилетний контракт. Сумма трансфера составила, по некоторым данным, 19 млн фунтов. Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо назвал Дало «лучшим крайним защитником в Европе» в его возрастной категории.