Мален — воспитанник столичного клуба «Аякс». В 2015 году интерес к нему проявляли английские «Манчестер Юнайтед» и «Челси», но Дониелл выбрал лондонский «Арсенал», так как его кумирами были Деннис Бергкамп и Тьерри Анри, выступавшие за канониров. В Англии он выступал за юношеские команды клуба и даже несколько раз попал в заявку на матчи чемпионата, но на поле не вышел. Летом 2017 года Мален вернулся на родину, подписав контракт с ПСВ. Для получения игровой практики Дониелл начал выступать за команду «дублёров». 8 сентября в матче против «Эйндховена» он дебютировал в Эрстедивизи. В начале 2018 года Мален был включён в заявку основной команды. 3 февраля в матче против «Зволле» он дебютировал в Эредивизи, заменив во втором тайме Люка де Йонга. В своём дебютном сезоне Мален стал чемпионом Нидерландов. 14 сентября 2019 года в матче против «Витесса» Дониелл сделал «пента-трик». 27 июля 2021 Мален перешёл в дортмундскую «Боруссию», подписав контракт до 2026 года. 14 августа в матче против франкфурсткого «Айнтрахта» он дебютировал в Бундеслиге.