Локадия родился в семье выходцев с Кюрасао в городе Эммен. Свою карьеру он начал в футбольной школе клуба «Баргерес». В 2001 году он был приглашён в юношескую команду местного футбольного клуба «Эммен». После этого Юрген полгода выступал за любительский клуб РКСВ «Сарто», часть сезона 2009/10 за команду юношей «Валвейка». В 2010 году он был приглашён в юношескую команду ПСВ, с которой подписал свой первый профессиональный контракт до 2012 года. 21 сентября 2011 года в матче Кубка Нидерландов против ВВСБ, Локадия дебютировал за основную команду ПСВ, на 71-й минуте заменив Тима Матавжа. В этом же поединке он забил свой первый гол за ПСВ. 30 сентября в своем дебютном поединке в Эредивизи против ВВВ-Венло Юрген сделал хет-трик. Последний раз новичок забивал три гола в одном матче 1969 году, это сделал Харальд Берг в дебютной встрече за АДО Ден Хааг против «Твенте». 5 октября 2012 года контракт с Локадией был пересмотрен и продлён на улучшенных условиях до 2017 года.