В 2015 году подписал контракт с «Аталантой». 26 августа был отдан в аренду в «Чезену» сроком на один сезон. 26 сентября дебютировал за неё в Серии B поединком против «Перуджи». Перед сезоном 2016/17 вернулся в «Аталанту». 21 августа 2016 года дебютировал в Серии А в поединке против «Лацио». Кессье вышел в основном составе и дважды отличился, на 63-й и 67-й минутах. В сезоне 2016/17 вместе с «Аталантой» Кессье занял 4-е место Серии А. Летом 2017 года Кессье перешёл в «Милан» на правах двухлетней аренды, с условием обязательного выкупа. 20 августа 2017 года в матче первого тура забил за «Милан» свой первый мяч в новом сезоне, отметившись с пенальти на 5-й минуте матча. В итоге «россонери» победили «Кротоне» со счетом 3:0.