Профессиональный футболист в третьем поколении: внук испанского футболиста Маркитоса и сын экс-игрока «Атлетико» и «Барселоны» Маркоса Алонсо Пенья. Все трое выступали в составе сборной. Воспитанник академии мадридского «Реала», в системе которой находился 1999 по 2008 год. В 2010 году дебютировал в основном составе, однако из-за большой конкуренции был вынужден покинуть клуб. Выступал за такие клубы как «Болтон Уондерерс», «Фиорентина» и «Сандерленд». После того, как проявил себя в «Фиорентине», получил приглашение в «Челси». В составе этой команды стал чемпионом Англии и обладателем Кубка Англии.