Йенсен — воспитанник клубов «Люнгбю» и «Норшелланн». 30 марта 2019 года в матче против «Мидтьюлланн» он дебютировал в датской Суперлиге в составе последнего. 16 августа 2021 года перешёл в нидерландский АЗ, подписав с клубом четырёхлетний контракт. В матче против ПСВ он дебютировал в Эредивизи.